报告题目：基准随机占优：不精确预设下的风险预测排序

主讲人：赵琳，教授，博导

报告时间：2023年9月14日16:00

报告地点：工科4-605

主办单位：科技处、数学与统计集团

主讲人简介：

赵琳，西南财经大学特聘教授、四川省人才计划入选者。在清华大学数学系取得理学学士学位、理学博士学位。主要研究金融数学，研究方向为行为管理、风险管理、运营管理。 主持国家杰出青年科学基金项目、电商平台合作研发项目等。在Management Science、Review of Corporate Finance Studies等期刊发表论文三十余篇。担任Management Science编委、Financial Innovation执行编辑、Decision Sciences签约审稿人。

讲座内容：

效用函数和随机占优理论是风险预测排序的两种基本方法。前者用基数函数来估计预测，而后者则检验一个预测是否满足所有决策者都具有某些定性的属性。每种方法都有其优点和缺点:效用函数可给出完整的排序，但它依赖于特殊的函数; 随机占优更强大，但往往被发现过于片面而无法应用。为了找到一种平衡，我们采用效用函数作为基准，同时允许参数设置在预定范围内偏离基准。这些预设在排序中一致，称为基准随机占优，结合效用函数与传统随机占优的相对优势，我们给出了新标准的分布条件，证明了它与随机占优的现有变量的关系，并通过债券对股票吸引力的实证调查说明了它的可行性。

欢迎广大师生踊跃参加！